בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מעטפות ממוצעים נעים
Muving Average Envelops

הקדמה

מעטפות סביב ממוצעים נעים הן למעשה שני קוים מקבילים מעל לממוצע הנע של מחיר המניה
(מקובל 20 יום): קו מעטפת עליון מעל לממוצע הנע, וקו מעטפת תחתון מתחת לממוצע הנע.

המרחק בין שני הקוים לממוצע הנע מוגדר באחוזים ממחיר המניה בממוצע הנע. למשל: 3%
בין הקו העליון לממוצע הנע, ו- 3% בינו לבין הקו התחתון. סה"כ התנודתיות כאן - 6%.

איתותי קניה ומכירה - וזיהוי המגמה

כאשר המניה נמצאת במגמת עליה, הגרף שלה נוגע וגם פורץ את קו המעטפת העליון כלפי מעלה.
תנודתיות המניה כלפי מעלה גדלה מעבר לתנודתיות הרגילה (אפשר לראות שהנרות היפניים
הלבנים הולכים ומתארכים כלפי מעלה). באותו זמן, אנחנו כמעט ולא רואים נגיעות של גרף המניה
בקו המעטפת התחתון.

כאשר המניה נמצאת במגמת ירידה, הגרף שלה נוגע וגם פורץ את קו המעטפת התחתון כלפי מטה.
תנודתיות המניה כלפי מטה גדלה מעבר לתנודתיות הרגילה (אפשר לראות שהנרות היפניים
האדומים הולכים ומתארכים כלפי מטה). באותו זמן, אנחנו כמעט ולא רואים נגיעות של גרף המניה
בקו המעטפת העליון.

פריצת גרף המניה את קו המעטפת העליון בנפח מסחר גבוה, עשוי לאותת על המשך חזק של
מגמת עליה. פריצת גרף המניה את קו המעטפת התחתון בנפח מסחר גבוה, עשוי לאותת על
ירידות חדשות, או המשך הירידות.

יש גם פריצות מחוץ למעטפות - פנימה: פריצה כלפי מעלה מתחת לקו תחתון - אל תוך התעלה.
זה עשי להיות סימן להיפוך מגמה מירידות לעליות. פריצה מעל קו עליון כלפי מטה, אל תוך התעלה,
עשוי לסמן היפוך מעליות לירידות. על המשקיע לנהוג בהתאם - לקנות או למכור (או לעשות שורט).

מה אחוז התנודתיות האופטימלי להתקנה בתוכנת המסחר ?

סוחרי יום (Day Traders), שפותחים פוזיציות בבוקר וסוגרים אותן בערב, עשויים לבחור בתנודתיות
קטנה כמתאימה להם יותר (למשל 3% לכל כיוון, וסה"כ 6% תנודתיות יומית). לעומתם, משקיעים
לטווח בינוני (שבועות, חודשים) עשויים להעדיף תנודתיות גדולה יותר (10%-5% לכל כיוון, וסה"כ
תנודתיות שבועית או חודשית עד 20%).

הסיבה לכך בין היתר היא:

בהשקעות לתקופות יותר ארוכות, עשויים להגיע גלים מתקנים ראשיים (ב
גודל של עד 20% כלפי
מטה או מעלה, וגם יותר) - שאחריהם צפויה המשך מגמת העליות או הירידות. שימוש במעטפות
תנודתיות של 3%-2% לכל כיוון, עשויות לגרום למשקיעים להציב את פקודות ההגנה (Stop-Loss)
קרוב מדי למגמת המסחר, וכך "לעוף החוצה" מוקדם מדי, הרבה לפני שהמגמה (בין עליות ובין
ירידות) מיצתה את הפוטנציאל שלה.

לפרטים והרחבה בנושא
לחץ כאן

למעטפות נעות
גרף שבועי
גרף יומי

לתעלות קיצון

קורס להשקעות מוצלחות

לפורטל הפיננסי

צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ